Qu’est-ce qu’une limite de perte quotidienne en trading pour compte propre ? Comment la calculer ?
GUIDE DES RISQUES LIÉS AU TRADING POUR COMPTE
La limite de perte journalière est l'une des règles les plus importantes du trading pour compte propre. Elle définit le montant maximal de pertes qu'un compte peut supporter au cours d'une journée de trading avant que les règles de risque ne soient enfreintes.
Blog de RebelsFunding – Formation au trading pour compte propre – Gestion des risques
Réponse rapide
Une limite de perte quotidienne Il s'agit de la perte maximale que votre capital peut subir au cours d'une journée de bourse. Pour la calculer, multipliez votre capital initial quotidien par le pourcentage de perte quotidien. Soustrayez ensuite ce montant de votre capital initial quotidien pour obtenir le plancher de capital quotidien.
De nombreux échecs lors des concours de trading pour compte propre sont dus au fait que les traders se concentrent uniquement sur leurs objectifs de profit et oublient leur limite de perte quotidienne. Ils savent combien ils veulent gagner, mais ils ne savent pas toujours quelle part de leur capital ils peuvent perdre avant que leur compte ne soit saturé.
C'est risqué car la limite de perte journalière peut être atteinte non seulement par les pertes clôturées, mais aussi par les pertes latentes. Une position encore ouverte peut réduire les capitaux propres et rapprocher le compte de la limite de perte journalière.
Comprendre cette règle est essentiel pour tout trader qui souhaite réussir l'évaluation d'une société de trading pour compte propre, protéger un compte en phase de financement ou gérer les risques avec discipline.
Idée centrale
Un trader doit connaître le plancher quotidien des capitaux propres avant d'ouvrir sa première transaction de la journée.
Qu'est-ce qu'une limite de perte quotidienne ?
La limite de perte quotidienne correspond à la perte maximale autorisée au cours d'une journée de bourse. En trading pour compte propre, cette règle est souvent appelée « drawdown quotidien », « perte maximale quotidienne » ou simplement « règle de perte quotidienne ».
Cette règle protège le compte contre les pertes importantes en une seule journée. Si le trader subit des pertes trop importantes en une seule journée, le compte peut être clôturé même si le solde total reste supérieur à la limite de perte maximale autorisée.
La limite de perte journalière est généralement calculée en fonction des capitaux propres, et non uniquement du solde. Cela signifie que les positions ouvertes sont prises en compte. Un trader peut enfreindre la règle de perte journalière avant même de clôturer une position perdante si les pertes latentes font passer ses capitaux propres sous le seuil autorisé.
L’équilibre
La valeur du compte après la prise en compte des transactions clôturées.
La valeur du compte après la prise en compte des transactions clôturées.
Équité
La valeur du compte courant, y compris le profit ou la perte latente.
La valeur du compte courant, y compris le profit ou la perte latente.
Plancher d'équité quotidienne
Le niveau de capitaux propres minimum autorisé au cours de la journée de négociation avant que la limite de perte quotidienne ne soit dépassée.
Le niveau de capitaux propres minimum autorisé au cours de la journée de négociation avant que la limite de perte quotidienne ne soit dépassée.
Comment calculer une limite de perte quotidienne
Le calcul de la limite de perte quotidienne de base est simple lorsque la règle est basée sur un pourcentage fixe des capitaux propres initiaux quotidiens.
Laits en poudre
Limite de perte quotidienne = capital initial quotidien × pourcentage de perte quotidienne
Plancher de capitaux propres quotidien = capitaux propres initiaux quotidiens − limite de perte quotidienne
Exemple 1 : Compte de 10 000 $ avec une limite de perte quotidienne de 5 %
Équité de départ quotidienne : $10,000
Limite de perte quotidienne : 5%
Calcul: 10,000 5 $ × 500 % = XNUMX XNUMX $
Plancher d'équité quotidien : $9,500
Dans cet exemple, les capitaux propres du compte ne doivent pas descendre en dessous de 9 500 $ au cours de la journée de bourse. Si les capitaux propres atteignent ou descendent en dessous de ce niveau, la limite de perte journalière est dépassée.
Exemple 2 : Compte Copper de 320 000 $ chez RebelsFunding avec une perte quotidienne de 5 %
Équité de départ quotidienne : $320,000
Baisse quotidienne : 5%
Calcul: 320,000 5 $ × 16,000 % = XNUMX XNUMX $
Plancher d'équité quotidien : $304,000
Cet exemple illustre pourquoi les comptes importants exigent une discipline plus rigoureuse. Une perte quotidienne de 5 % sur un compte de 320 000 $ crée une limite quotidienne de 16 000 $, mais cela ne signifie pas que le trader doive considérer 16 000 $ comme son budget de trading quotidien.
Exemple 3 : Le capital initial quotidien est plus élevé après prise de bénéfices
Certaines règles de perte journalière sont basées sur le solde des capitaux propres au début de la journée de bourse. Si le compte démarre la journée avec des capitaux propres plus élevés, le montant de la perte journalière peut également être plus élevé, mais le seuil minimal de capitaux propres peut aussi être relevé.
Équité de départ quotidienne : $10,500
Limite de perte quotidienne : 5%
Calcul: 10,500 5 $ × 525 % = XNUMX XNUMX $
Plancher d'équité quotidien : $9,975
C’est pourquoi les traders doivent calculer la limite quotidienne à partir du capital initial quotidien correct, et non uniquement à partir de la taille initiale du compte.
Limite de perte quotidienne vs. perte maximale totale
La limite de perte journalière et la limite de perte totale maximale ne sont pas équivalentes. Toutes deux peuvent entraîner la clôture d'un compte, mais elles mesurent des types de risques différents.
| Règle | Ce qu'il contrôle | Erreur commune |
|---|---|---|
| Limite de perte quotidienne | Quelle est la perte de capital possible en une seule journée de bourse ? | Je pense que cette limite ne s'applique qu'aux pertes clôturées. |
| Tirage global maximal | Dans quelle mesure le compte peut chuter par rapport à son seuil global autorisé. | En supposant qu'une nouvelle journée de bourse réinitialise la limite de perte globale. |
Un trader peut respecter la règle journalière tout en restant proche du drawdown maximal. Il peut également disposer d'une marge de manœuvre suffisante tout en dépassant la limite de perte journalière après une mauvaise séance.
C’est pourquoi le risque doit être suivi à deux niveaux : le risque quotidien et le risque total du compte.
Tous les programmes des sociétés de trading pour compte propre ont-ils une limite de perte quotidienne ?
Les programmes des sociétés de trading pour compte propre n'appliquent pas tous la même structure de pertes quotidiennes. Certains imposent une limite de perte quotidienne pendant la phase d'évaluation et sur le compte financé. D'autres peuvent supprimer cette limite pendant la phase d'évaluation, mais appliquer une règle différente une fois le compte financé.
C’est pourquoi les traders ne doivent pas supposer qu’une seule règle de perte quotidienne s’applique à tous les programmes. Le calcul correct de la perte quotidienne dépend du programme en question, du niveau de maturité du compte, de la date de réinitialisation et du fait que la règle soit basée sur le solde ou sur les capitaux propres.
Chez RebelsFunding, cette différence est flagrante lorsqu'on compare des programmes comme Copper et Gold. Copper applique une structure de drawdown quotidien, tandis que le programme Gold en une seule phase n'en prévoit aucun durant la phase d'évaluation. Une fois le compte RCF atteint, Gold applique un drawdown quotidien de 4 % sur les capitaux propres initiaux.
Exemple de cuivre
Un compte Copper de 320 000 $ avec un drawdown quotidien de 5 % impose une limite quotidienne de 16 000 $. Il est donc essentiel de bien dimensionner ses positions et de maîtriser les pertes latentes.
Exemple d'or
Le programme RebelsFunding Gold en une seule phase n'entraîne aucun drawdown quotidien pendant la phase d'évaluation. Ceci peut s'avérer utile pour les traders souhaitant se concentrer sur le drawdown global et éviter la pression des limites de profit intraday durant la phase de formation.
Important: L'absence de perte journalière ne signifie pas l'absence de risque. Les traders doivent toujours respecter la perte totale autorisée, les règles du compte, les pratiques interdites et toutes les conditions spécifiques au programme.
Comment les limites de perte quotidienne diffèrent selon les programmes de financement de Rebels
Chez RebelsFunding, les règles de drawdown quotidien peuvent varier selon le programme et le stade du compte. Certains programmes appliquent un drawdown quotidien fixe pendant la phase d'évaluation et sur le compte RCF, tandis que le programme Gold supprime le drawdown quotidien pendant la phase d'évaluation et applique un drawdown quotidien de 4 % sur le compte RCF.
C’est pourquoi les traders doivent toujours consulter la page des règles du programme qu’ils choisissent. Le calcul des pertes quotidiennes dépend du type de compte, de son niveau, de la date de réinitialisation et de la prise en compte ou non des gains ou pertes latents dans le calcul des capitaux propres.
Pour les programmes avec un drawdown quotidien, les traders doivent calculer le capital minimum journalier avant d'ouvrir leur première position de la journée. Pour les programmes sans drawdown quotidien pendant la période d'évaluation, les traders doivent néanmoins surveiller le drawdown global et éviter de considérer le compte comme sans risque.
Vérifiez les règles
Connaissez votre perte potentielle avant de trader
Avant de souscrire à un programme RebelsFunding, veuillez consulter les règles, le drawdown quotidien, le drawdown global et les conditions du compte. La gestion des risques doit être clairement définie avant votre première transaction.
Lisez les règles de financement des rebelles
Quel montant devez-vous risquer par transaction ?
La limite de perte journalière représente la limite maximale, et non le risque quotidien recommandé. Un trader qui prend des risques excessifs par transaction peut dépasser cette limite après seulement une ou deux mauvaises décisions.
Une approche plus pratique consiste à choisir le risque par transaction en fonction du nombre de transactions perdantes normales que le compte peut absorber avant d'atteindre la limite quotidienne.
formule de planification des risques
Nombre d'unités de perte quotidienne = pourcentage de limite de perte quotidienne ÷ risque prévu par transaction
Si la limite de perte quotidienne est de 5 % et le risque par transaction de 1 %, le trader dispose de 5 unités de perte quotidienne théoriques.
Si la limite de perte quotidienne est de 5 % et le risque par transaction de 0.5 %, le trader dispose de 10 unités de perte quotidienne théoriques.
Si la limite de perte quotidienne est de 5 % et le risque par transaction de 2.5 %, deux transactions perdantes peuvent déjà amener le compte près de la limite quotidienne.
Il s'agit d'un calcul simplifié. Il ne tient pas compte du spread, du slippage, des commissions, des positions corrélées ni des pertes flottantes. Il illustre néanmoins pourquoi un risque moindre par transaction offre au trader une plus grande marge de manœuvre dans ses décisions.
Erreurs courantes concernant la limite de perte quotidienne
1. Négliger les pertes flottantes
Les positions ouvertes ont un impact sur les capitaux propres. Une position perdante peut dépasser la limite journalière avant sa clôture.
Les positions ouvertes ont un impact sur les capitaux propres. Une position perdante peut dépasser la limite journalière avant sa clôture.
2. Penser que la limite quotidienne est un objectif
La limite de perte journalière n'est pas un montant à utiliser. Il s'agit de la limite maximale à éviter.
La limite de perte journalière n'est pas un montant à utiliser. Il s'agit de la limite maximale à éviter.
3. Augmenter la taille du lot après une perte
Les opérations de rattrapage peuvent rapidement rapprocher le compte du plancher de capitaux propres quotidien.
Les opérations de rattrapage peuvent rapidement rapprocher le compte du plancher de capitaux propres quotidien.
4. Oublier l'heure de réinitialisation
Les traders doivent savoir à quelle heure est prise la photo quotidienne des actions et quand commence la journée de bourse suivante.
Les traders doivent savoir à quelle heure est prise la photo quotidienne des actions et quand commence la journée de bourse suivante.
5. Détenir trop de positions corrélées
Plusieurs transactions sur des marchés connexes peuvent se comporter comme une seule position importante et accroître le risque quotidien.
Plusieurs transactions sur des marchés connexes peuvent se comporter comme une seule position importante et accroître le risque quotidien.
Liste de contrôle des limites de perte quotidiennes
Avant chaque séance de trading, les traders doivent connaître précisément les indicateurs de risque journaliers. Cette liste de contrôle permet de limiter les infractions aux règles et les décisions impulsives.
Je connais les capitaux propres de départ aujourd'hui.
Je connais le pourcentage de perte quotidienne.
Je connais le plancher quotidien des capitaux propres.
Je connais le risque que je prévois pour chaque transaction.
Je sais quand je dois arrêter de trader pour la journée.
J'inclus les pertes flottantes dans le calcul du risque lié au compte courant.
Réflexions finales
La limite de perte quotidienne n'est pas qu'une simple règle technique. C'est un test de discipline. Elle oblige les traders à maîtriser la taille de leurs positions, à stopper leurs pertes et à éviter qu'une mauvaise journée ne conduise à la faillite de leur compte.
Pour le calculer, partez du capital initial quotidien, multipliez-le par le pourcentage de perte quotidienne et soustrayez le résultat du capital initial. Vous obtenez ainsi le capital minimum quotidien.
La méthode la plus sûre consiste à calculer ce montant avant de trader, à suivre l'évolution des capitaux propres pendant la séance et à s'arrêter avant que le compte n'atteigne la limite. En trading pour compte propre, la protection du compte est souvent plus importante que la réalisation d'une transaction supplémentaire.
Pratiquer la gestion des risques
Choisissez un programme uniquement après avoir compris les règles de réduction des dépenses.
Comparez les programmes de RebelsFunding, consultez les règles et choisissez une taille de compte adaptée à votre profil de risque et à votre discipline de trading.
Comparer les programmes de financement des rebelles
Questions fréquemment posées
Quelle est la limite de perte quotidienne en trading pour compte propre ?
La limite de perte quotidienne correspond au montant maximal que les capitaux propres de votre compte peuvent perdre au cours d'une journée de bourse avant que le compte n'enfreigne les règles de risque de la société de trading pour compte propre.
Comment calcule-t-on une limite de perte journalière ?
Multipliez le capital initial quotidien par le pourcentage de perte quotidien. Soustrayez ensuite ce montant du capital initial quotidien pour obtenir le capital minimum quotidien.
La perte quotidienne inclut-elle les positions ouvertes ?
Dans de nombreuses règles des sociétés de trading pour compte propre basées sur les actions, oui. Les profits ou pertes latents affectent les capitaux propres et peuvent rapprocher le compte de la limite de perte quotidienne.
Quelle est la différence entre la limite de perte quotidienne et le drawdown maximal ?
La limite de perte journalière détermine le montant maximal de perte en capital autorisé au cours d'une journée de bourse. La perte maximale admissible limite la perte maximale au niveau du compte. Ces deux règles doivent être respectées.
Chaque programme de RebelsFunding prévoit-il un prélèvement quotidien ?
Non. Les règles de réduction des pertes quotidiennes de RebelsFunding peuvent varier selon le programme et le stade du compte. Par exemple, le programme Copper applique une réduction des pertes quotidiennes, tandis que le programme Gold n'en applique aucune pendant la phase d'évaluation et en applique une sur le compte RCF.
Quel est le drawdown quotidien sur un compte Copper de 320 000 $ ?
Une perte quotidienne de 5 % sur un compte de 320 000 $ équivaut à 16 000 $. Le seuil de fonds propres quotidien dans cet exemple simplifié est de 304 000 $, en supposant que les fonds propres initiaux quotidiens soient de 320 000 $.
Les traders doivent-ils risquer la totalité de leur limite de perte quotidienne ?
Non. La limite de perte quotidienne est une contrainte, pas un objectif. Les traders devraient généralement risquer bien moins par transaction afin d'éviter les décisions émotionnelles et de protéger leur compte d'une mauvaise séance.
Les conditions, les prix, les règles de retrait et les exigences relatives aux comptes des programmes peuvent évoluer. L'achat de programmes ne constitue pas un dépôt, ne garantit pas l'accès à un fonds et n'implique aucun profit ni aucune récompense. Tout investissement comporte des risques. Veuillez toujours consulter les règles officielles les plus récentes de RebelsFunding avant d'acheter ou de vendre un programme.
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